Samhaltú riosca creidmheasa AI: Oibríochtaí riosca creidmheasa a chuíchóiriú

• Author:
• ainm Údar

  Réamhfhéachaint Quantumrun
• Feabhra 27, 2023

Tá fadhb an riosca creidmheasa samhaltaithe ag cur as do na bainc le blianta fada anuas. Cuireann córais meaisínfhoghlama agus hintleachta saorga (ML/AI) modhanna nua ar fáil chun anailís a dhéanamh ar na sonraí atá i gceist agus samhlacha níos dinimiciúla agus níos cruinne a sholáthar.

Comhthéacs samhaltaithe riosca creidmheasa AI

Tagraíonn riosca creidmheasa don riosca go mainneoidh iasachtaí a n-íocaíochtaí iasachta, rud a fhágann go gcaillfidh an t-iasachtóir sreabhadh airgid. Chun an riosca seo a mheasúnú agus a bhainistiú, ní mór d’iasachtóirí meastachán a dhéanamh ar fhachtóirí amhail dóchúlacht na mainneachtana (PD), an risíocht mhainneachtana (EAD), agus an mhainneachtain de bharr caillteanais (LGD). Soláthraíonn treoirlínte Basel II, a foilsíodh in 2004 agus a cuireadh i bhfeidhm in 2008, rialacháin chun riosca creidmheasa a bhainistiú sa tionscal baincéireachta. Faoin gCéad Cholún de Basel II, is féidir priacal creidmheasa a ríomh trí úsáid a bhaint as cur chuige caighdeánaithe, bunaithe ar bhonn rátáil inmheánach, nó as cur chuige ardleibhéil atá bunaithe ar rátálacha.

Tá úsáid na hanailísíochta sonraí agus AI/ML ag éirí níos forleithne i samhaltú riosca creidmheasa. Forlíontar cineálacha cur chuige traidisiúnta, amhail modhanna staidrimh agus scóir chreidmheasa, le teicnící níos forbartha ar féidir leo caidreamh neamhlíneach a láimhseáil ar bhealach níos fearr agus gnéithe folaigh sna sonraí a shainaithint. Is féidir sonraí iasachtaithe, déimeagrafacha, airgeadais, fostaíochta agus iompraíochta tomhaltóirí a ionchorprú i múnlaí chun a gcumas réamh-mheastacháin a fheabhsú. I gcás iasachtaí gnó, nuair nach bhfuil aon scór creidmheasa caighdeánach ann, féadfaidh iasachtóirí méadracht brabúsachta gnó a úsáid chun acmhainneacht creidmheasa a mheas. Is féidir modhanna meaisínfhoghlama a úsáid freisin chun toise a laghdú chun samhlacha níos cruinne a thógáil.

Tionchar suaite

Le cur i bhfeidhm samhaltú riosca creidmheasa AI, is féidir le hiasachtaí tomhaltóra agus gnó samhlacha iasachtaithe níos cruinne agus níos dinimiciúla a úsáid. Tugann na samhlacha seo measúnú níos fearr d’iasachtóirí ar a n-iasachtaithe agus ceadaíonn siad margadh iasachtaithe níos sláintiúla. Tá an straitéis seo tairbheach d’iasachtóirí gnó, toisc nach bhfuil aon tagarmharc ag fiontair bheaga chun a n-acmhainneacht creidmheasa a mheas ar an mbealach céanna a fheidhmíonn scóir chreidmheasa caighdeánacha do thomhaltóirí.

Feidhmchlár féideartha amháin de AI i samhaltú riosca creidmheasa ná úsáid a bhaint as próiseáil teanga nádúrtha (NLP) chun anailís a dhéanamh ar shonraí neamhstruchtúrtha, amhail tuarascálacha cuideachta agus ailt nuachta, chun faisnéis ábhartha a bhaint amach agus chun tuiscint níos doimhne a fháil ar staid airgeadais iasachtaí. Úsáid fhéideartha eile is ea AI inmhínithe (XAI) a chur i bhfeidhm, ar féidir leo léargas a thabhairt ar an bpróiseas cinnteoireachta ar shamhail agus trédhearcacht agus cuntasacht a fheabhsú. Mar sin féin, ardaítear ábhair imní eiticiúla trí úsáid a bhaint as AI i samhaltú riosca creidmheasa, amhail an claonadh féideartha sna sonraí a úsáidtear chun samhlacha a oiliúint agus an gá le cinnteoireacht fhreagrach agus inmhínithe.

Sampla de chuideachta a dhéanann iniúchadh ar úsáid AI i riosca creidmheasa is ea Spin Analytics. Úsáideann an gnólacht tosaithe AI ​​chun tuarascálacha rialacháin um shamhaltú riosca creidmheasa a scríobh go huathoibríoch d’institiúidí airgeadais. Cuidíonn ardán na cuideachta, RiskRobot, le bainc sonraí a chomhiomlánú, a chumasc agus a ghlanadh sula ndéantar iad a phróiseáil chun a chinntiú go gcomhlíontar rialacháin i réigiúin éagsúla, mar shampla na SA agus an Eoraip. Scríobhann sé tuarascálacha mionsonraithe freisin do rialtóirí chun cruinneas a chinntiú. Is gnách go dtógann sé 6-9 mí chun na tuarascálacha seo a scríobh, ach éilíonn Spin Analytics gur féidir leis an am sin a laghdú go dtí níos lú ná dhá sheachtain. 

Feidhmeanna samhaltú riosca creidmheasa AI

D’fhéadfadh go n-áireofaí na nithe seo a leanas i roinnt feidhmeanna ar shamhaltú riosca creidmheasa AI:

• Bainc a úsáideann AI i samhaltú riosca creidmheasa chun an t-am agus an iarracht a theastaíonn chun tuarascálacha mionsonraithe a tháirgeadh a laghdú go suntasach, rud a ligeann d’institiúidí airgeadais táirgí nua a sheoladh níos tapúla agus ar chostas níos ísle.
• Córais faoi thiomáint AI á n-úsáid chun anailís a dhéanamh ar mhéideanna móra sonraí níos gasta agus níos cruinne ná daoine, rud a d’fhéadfadh measúnuithe riosca níos cruinne a bheith mar thoradh orthu.
• Níos mó daoine agus gnólachtaí ‘gan bhainc’ nó ‘fobhainc’ sa domhan atá i mbéal forbartha ag fáil rochtana ar sheirbhísí airgeadais toisc gur féidir na huirlisí samhaltaithe riosca creidmheasa nua seo a chur i bhfeidhm chun scóir chreidmheasa bhunúsacha a aithint agus a chur i bhfeidhm ar an margadh seo nach ndéantar dóthain seirbhíse air.
• Anailísithe daonna á n-oiliúint chun uirlisí AI-bhunaithe a úsáid chun riosca earráidí a laghdú.
• Córais faisnéise saorga á n-úsáid chun patrúin de ghníomhaíocht chalaoiseach a bhrath, ag cabhrú le hinstitiúidí airgeadais an riosca a bhaineann le hiasachtaí calaoiseacha nó le hiarratais ar chreidmheas a laghdú.
• Algartaim meaisínfhoghlama á n-oiliúint ar shonraí stairiúla chun réamh-mheastacháin a dhéanamh ar riosca sa todhchaí, rud a ligeann d’institiúidí airgeadais neamhchosaintí riosca ionchasacha a bhainistiú go réamhghníomhach.

Ceisteanna le trácht orthu

• Cén méadrach a chreideann tú ba cheart do ghnólachtaí a úsáid chun a n-acmhainneacht creidmheasa a thagarmharcáil?
• Conas a shamhlaíonn tú go n-athróidh AI ról na n-anailísithe riosca creidmheasa daonna sa todhchaí?