Modely momba ny risika amin'ny fampindramam-bola AI: Fanamafisana ny fiasan'ny risika amin'ny trosa

• Author:
• Anaran'ny mpanoratra

  Quantumrun Foresight
• Febroary 27, 2023

Ny olana momba ny risika amin'ny fampindramam-bola dia nanelingelina ny banky nandritra ny am-polony taona maro. Manome fomba vaovao hamakafaka ny angon-drakitra tafiditra amin'izany ny rafitra fianarana milina sy artificial intelligence (ML/AI) ary manome modely mavitrika kokoa sy marina kokoa.

AI credit risika modeling context

Ny risika amin'ny fampindramam-bola dia manondro ny loza mety hitranga amin'ny fampindramam-bola ho an'ny mpampindram-bola, ka miteraka fahaverezan'ny vola ho an'ny mpampindram-bola. Mba hanombanana sy hitantanana an'io risika io, ny mpampindram-bola dia tsy maintsy manombatombana ny anton-javatra toy ny mety ho tsy mety (PD), ny fatran'ny tsy mety (EAD), ary ny fatiantoka omena (LGD). Ny torolàlana Basel II, navoaka tamin'ny taona 2004 ary nampiharina tamin'ny 2008, dia manome fitsipika momba ny fitantanana ny risika amin'ny fampindramam-bola amin'ny indostrian'ny banky. Eo ambanin'ny Andry Voalohany an'ny Basel II, ny risika amin'ny trosa dia azo kajy amin'ny alàlan'ny fomba manara-penitra, miorina amin'ny fanombanana fototra anatiny, na fomba fiasa mifototra amin'ny fanombanana anatiny.

Ny fampiasana ny famakafakana angon-drakitra sy ny AI / ML dia nanjary niely patrana amin'ny modely amin'ny risika amin'ny trosa. Ny fomba fanao nentim-paharazana, toy ny fomba statistika sy ny naoty crédit, dia nomen'ny teknika mandroso kokoa izay afaka mitantana tsara kokoa ny fifandraisana tsy misy tsipika ary mamantatra ireo endri-javatra miafina ao amin'ny angon-drakitra. Ny fampindramam-bola ho an'ny mpanjifa, ny demografika, ny angona ara-bola, ny asa ary ny fitondran-tena dia azo ampidirina ao anatin'ny maodely hanatsara ny fahaizany maminavina. Amin'ny fampindramam-bola ho an'ny orinasa, raha tsy misy isa ara-bola mahazatra, ny mpampindram-bola dia afaka mampiasa ny mari-pamantarana tombom-barotra mba hanombanana ny fahamendrehana. Ny fomba fianarana milina dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny fampihenana ny habeny mba hananganana modely marina kokoa.

Fiantraikany manakorontana

Miaraka amin'ny fampiharana ny modelin'ny risika amin'ny fampindramam-bola AI, ny fampindramam-bola mpanjifa sy orinasa dia afaka mampiasa modely fampindramam-bola marina sy mavitrika kokoa. Ireo modely ireo dia manome fanombanana tsara kokoa ny mpampindram-bola amin'ny mpampindram-bola ary mamela ny tsenan'ny fampindramam-bola mahasalama kokoa. Ity paikady ity dia mahasoa ho an'ny mpampindram-bola, satria ny orinasa madinika dia tsy manana mari-pamantarana hitsarana ny fahamendrehan'izy ireo amin'ny fomba mitovy amin'ny fiasan'ny crédit mahazatra ho an'ny mpanjifa.

Iray amin'ny fampiharana mety ho an'ny AI amin'ny maodely risika amin'ny fampindramam-bola ny fampiasana fiteny voajanahary (NLP) mba hamakafakana angon-drakitra tsy voarafitra, toy ny tatitry ny orinasa sy lahatsoratra vaovao, mba haka vaovao mifandraika sy hahazoana fahatakarana lalindalina kokoa ny toe-bolan'ny mpindram-bola. Fampiasana iray hafa mety ho azo dia ny fampiharana ny AI azo hazavaina (XAI), izay afaka manome fahatakarana ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny maodely iray ary manatsara ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra. Na izany aza, ny fampiasana AI amin'ny famolavolana risika amin'ny crédit dia miteraka ahiahy momba ny etika, toy ny mety ho fitongilanana amin'ny angon-drakitra ampiasaina hanofanana modely sy ny filana fandraisana fanapahan-kevitra tompon'andraikitra sy azo hazavaina.

Ohatra iray amin'ny orinasa mikaroka ny fampiasana AI amin'ny risika amin'ny trosa dia Spin Analytics. Ny fanombohana dia mampiasa AI mba hanoratana ho azy ireo tatitra momba ny fanarahan-dalàna momba ny risika momba ny trosa ho an'ny andrim-panjakana. Ny sehatra an'ny orinasa, RiskRobot, dia manampy ny banky hanangona, hanambatra ary hanadio ny angon-drakitra alohan'ny fanodinana azy mba hiantohana ny fanarahana ny fitsipika any amin'ny faritra samihafa, toa an'i Etazonia sy Eoropa. Izy io koa dia manoratra tatitra amin'ny antsipiriany ho an'ny mpandrindra mba hahazoana antoka fa marina. Ny fanoratana ireo tatitra ireo dia maharitra 6-9 volana, fa ny Spin Analytics dia milaza fa afaka mampihena izany fotoana izany ho latsaky ny roa herinandro. 

Fampiharana ny modelin'ny risika crédit AI

Ny fampiharana sasany amin'ny modelin'ny risika momba ny crédit AI dia mety ahitana:

• Banky mampiasa AI amin'ny maodely risika amin'ny fampindramam-bola mba hampihenana ny fotoana sy ny ezaka ilaina amin'ny famokarana tatitra amin'ny antsipiriany, ahafahan'ny andrim-bola hamoaka vokatra vaovao haingana kokoa sy amin'ny vidiny mora kokoa.
• Ny rafitra ampiasain'ny AI dia ampiasaina hamakafaka angon-drakitra be dia be haingana sy marina kokoa noho ny olombelona, ​​izay mety hitarika amin'ny fanombanana ny risika marina kokoa.
• Betsaka kokoa ny olona sy orinasa 'tsy manana banky' na 'tsy manana banky' any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana mahazo tolotra ara-bola satria ireo fitaovana maodely momba ny loza mety hitranga amin'ny fampindramam-bola ireo dia azo ampiharina mba hamantarana sy hampiharana ny isa fototra amin'ity tsena tsy dia misy vidiny ity.
• Ireo mpandinika olombelona dia nampiofanina hampiasa fitaovana mifototra amin'ny AI mba hampihenana ny mety hisian'ny fahadisoana.
• Ny rafi-pitsikilovana artifisialy dia ampiasaina hamantarana ny fomba fiasan'ny hosoka, manampy ny andrim-bola hampihenana ny mety hisian'ny fampindramam-bola hosoka na fangatahana fampindramam-bola.
• Algorithm fianarana milina nofanina amin'ny angon-drakitra ara-tantara mba hanao vinavina momba ny risika ho avy, ahafahan'ny andrim-bola mitantana am-pahavitrihana ny mety hisian'ny risika.

Fanontaniana handinihana

• Inona no metrika heverinao fa tokony hampiasain'ny orinasa hanamarihana ny maha-mendrika azy ireo?
• Ahoana no eritreretinao fa hanova ny andraikitry ny mpandinika ny risika amin'ny trosan'olombelona amin'ny ho avy ny AI?