Immudellar tar-riskju tal-kreditu AI: Is-simplifikazzjoni tal-operazzjonijiet tar-riskju tal-kreditu

• awtur:
• isem awtur

  Quantumrun Foresight
• Frar 27, 2023

Il-problema tal-immudellar tar-riskju tal-kreditu ilha taħbat lill-banek għal għexieren ta’ snin. Is-sistemi ta’ tagħlim bil-magni u intelliġenza artifiċjali (ML/AI) joffru metodi ġodda biex janalizzaw id-dejta involuta u jipprovdu mudelli aktar dinamiċi u preċiżi.

Il-kuntest tal-immudellar tar-riskju tal-kreditu AI

Ir-riskju tal-kreditu jirreferi għar-riskju li min jissellef ma jħallasx is-self tiegħu, li jirriżulta f'telf ta' flussi ta' flus għal min jislef. Biex jivvalutaw u jimmaniġġjaw dan ir-riskju, is-selliefa jridu jistmaw fatturi bħall-probabbiltà ta’ inadempjenza (PD), l-iskopertura f’inadempjenza (EAD), u l-inadempjenza minħabba telf (LGD). Il-linji gwida Basel II, ippubblikati fl-2004 u implimentati fl-2008, jipprovdu regolamenti għall-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu fl-industrija bankarja. Taħt l-Ewwel Pilastru ta’ Basel II, ir-riskju tal-kreditu jista’ jiġi kkalkulat bl-użu ta’ approċċ standardizzat, ibbażat fuq il-klassifikazzjoni tal-fondazzjoni interna, jew approċċ avvanzat ibbażat fuq il-klassifikazzjonijiet interni.

L-użu tal-analiżi tad-dejta u l-AI/ML sar dejjem aktar prevalenti fl-immudellar tar-riskju tal-kreditu. Approċċi tradizzjonali, bħal metodi statistiċi u punteġġi ta 'kreditu, ġew issupplimentati minn tekniki aktar avvanzati li jistgħu jimmaniġġjaw aħjar relazzjonijiet mhux lineari u jidentifikaw karatteristiċi latenti fid-dejta. Is-self tal-konsumatur, id-dejta demografika, finanzjarja, tal-impjiegi u tal-imġieba kollha jistgħu jiġu inkorporati f’mudelli biex itejbu l-kapaċità ta’ tbassir tagħhom. Fis-self tan-negozju, fejn m'hemm l-ebda punteġġ ta' kreditu standard, is-selliefa jistgħu jużaw metriċi tal-profittabilità tan-negozju biex jivvalutaw l-affidabbiltà kreditizja. Metodi ta 'tagħlim bil-magni jistgħu jintużaw ukoll għat-tnaqqis tad-dimensjonijiet biex jinbnew mudelli aktar preċiżi.

Impatt li jfixkel

Bl-implimentazzjoni tal-immudellar tar-riskju tal-kreditu AI, is-self lill-konsumatur u lin-negozju jista’ juża mudelli ta’ self aktar preċiżi u dinamiċi. Dawn il-mudelli jagħtu lis-selliefa valutazzjoni aħjar ta' dawk li jissellfu u jippermettu suq tas-self aktar b'saħħtu. Din l-istrateġija hija ta’ benefiċċju għas-selliefa tan-negozju, peress li intrapriżi iżgħar m’għandhom l-ebda punt ta’ referenza biex jiġġudikaw l-affidabbiltà kreditizja tagħhom bl-istess mod li l-punteġġi ta’ kreditu standard jiffunzjonaw għall-konsumaturi.

Applikazzjoni potenzjali waħda tal-IA fl-immudellar tar-riskju tal-kreditu qed tuża l-ipproċessar tal-lingwa naturali (NLP) biex tanalizza dejta mhux strutturata, bħal rapporti tal-kumpaniji u artikli tal-aħbarijiet, biex tiġi estratta l-informazzjoni rilevanti u tikseb fehim aktar profond tas-sitwazzjoni finanzjarja ta’ min jissellef. Użu potenzjali ieħor huwa l-implimentazzjoni ta’ AI spjegabbli (XAI), li tista’ tipprovdi ħarsa lejn il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ mudell u ttejjeb it-trasparenza u r-responsabbiltà. Madankollu, l-użu tal-AI fl-immudellar tar-riskju tal-kreditu jqajjem ukoll tħassib etiku, bħal preġudizzju potenzjali fid-dejta użata għat-taħriġ tal-mudelli u l-ħtieġa għal teħid ta’ deċiżjonijiet responsabbli u spjegabbli.

Eżempju ta’ kumpanija li tesplora l-użu tal-AI fir-riskju tal-kreditu huwa Spin Analytics. L-istartjar tuża l-AI biex tikteb awtomatikament rapporti ta’ regolamentazzjoni tal-immudellar tar-riskju tal-kreditu għall-istituzzjonijiet finanzjarji. Il-pjattaforma tal-kumpanija, RiskRobot, tgħin lill-banek jaggregaw, jingħaqdu u jnaddaf id-dejta qabel ma jipproċessawha biex jiżguraw il-konformità mar-regolamenti f'reġjuni differenti, bħall-Istati Uniti u l-Ewropa. Jikteb ukoll rapporti dettaljati għar-regolaturi biex jiżgura l-eżattezza. Il-kitba ta 'dawn ir-rapporti tipikament tieħu 6-9 xhur, iżda Spin Analytics isostni li jista' jnaqqas dak iż-żmien għal inqas minn ġimgħatejn. 

Applikazzjonijiet tal-immudellar tar-riskju tal-kreditu AI

Xi applikazzjonijiet tal-immudellar tar-riskju tal-kreditu AI jistgħu jinkludu:

• Banek li jużaw l-AI fl-immudellar tar-riskju tal-kreditu biex inaqqsu b'mod sinifikanti l-ħin u l-isforz meħtieġa biex jipproduċu rapporti dettaljati, li jippermettu lill-istituzzjonijiet finanzjarji jniedu prodotti ġodda aktar malajr u bi spiża aktar baxxa.
• Sistemi li jaħdmu bl-AI li qed jintużaw biex janalizzaw ammonti kbar ta’ data aktar malajr u b’mod preċiż mill-bnedmin, li potenzjalment iwasslu għal valutazzjonijiet tar-riskju aktar preċiżi.
• Aktar nies u negozji 'mhux bankarji' jew 'underbanked' fid-dinja li qed tiżviluppa jiksbu aċċess għal servizzi finanzjarji peress li dawn l-għodod ġodda għall-immudellar tar-riskju tal-kreditu jistgħu jiġu applikati biex jagħrfu u japplikaw punteġġi bażiċi ta' kreditu għal dan is-suq mhux moqdi biżżejjed.
• Analisti umani qed jitħarrġu biex jużaw għodod ibbażati fuq l-AI biex inaqqsu r-riskju ta 'żbalji.
• Sistemi ta' intelliġenza artifiċjali li qed jintużaw biex jiskopru xejriet ta' attività frawdolenti, li jgħinu lill-istituzzjonijiet finanzjarji jnaqqsu r-riskju ta' self frawdolenti jew applikazzjonijiet ta' kreditu.
• Algoritmi ta' tagħlim bil-magni li qed jitħarrġu fuq data storika biex jagħmlu tbassir dwar ir-riskju futur, li jippermettu lill-istituzzjonijiet finanzjarji jimmaniġġjaw b'mod proattiv l-iskoperturi tar-riskju potenzjali.

Mistoqsijiet biex tikkummenta dwarhom

• Liema metrika temmen li n-negozji għandhom jużaw biex jimmarkaw l-affidabbiltà kreditizja tagħhom?
• Kif taħseb li l-AI tibdel ir-rwol tal-analisti tar-riskju tal-kreditu tal-bniedem fil-futur?