Моделсозии хавфи кредитии AI: Ба тартиб даровардани амалиёти хавфи қарзӣ

• Муаллиф:
• Номи муаллиф

  Пешгӯии Quantumrun
• Феврали соли 27, 2023

Мушкилоти моделсозии хавфи қарзӣ бонкҳоро даҳсолаҳо ба ташвиш овардааст. Системаҳои омӯзиши мошинсозӣ ва зеҳни сунъӣ (ML/AI) усулҳои нави таҳлили маълумотро пешниҳод мекунанд ва моделҳои динамиктар ва дақиқтарро пешниҳод мекунанд.

Контексти моделсозии хавфи кредитии AI

Хавфи қарзӣ ба хавфе дахл дорад, ки қарзгиранда аз пардохти қарзи худ, ки боиси аз даст додани гардиши пули нақд барои қарздиҳанда мегардад, дахл дорад. Барои баҳо додан ва идора кардани ин хатар, қарздиҳандагон бояд омилҳоро ба монанди эҳтимолияти пешфарзӣ (PD), дучоршавӣ дар пешфарз (EAD) ва дефолти талафот (LGD) ҳисоб кунанд. Дастурҳои Базел II, ки соли 2004 нашр шуда, дар соли 2008 амалӣ карда шуданд, қоидаҳоро барои идоракунии хавфи қарзӣ дар соҳаи бонкӣ таъмин мекунанд. Дар доираи Сутуни якуми Базел II, хавфи қарзиро метавон бо истифода аз стандартикунонидашуда, ба рейтинги таҳкурсии дохилӣ ё равиши пешрафтаи дохилӣ дар асоси рейтингҳо ҳисоб кард.

Истифодаи таҳлили додаҳо ва AI/ML дар моделсозии хавфи қарзӣ бештар маъмул гаштааст. Равишҳои анъанавӣ, ба монанди усулҳои оморӣ ва холҳои кредитӣ, бо усулҳои пешрафта, ки метавонанд муносибатҳои ғайрихаттӣ беҳтар идора карда шаванд ва хусусиятҳои ниҳонии маълумотро муайян кунанд, пурра карда шуданд. Қарздиҳии истеъмолӣ, демографӣ, молиявӣ, шуғл ва маълумот оид ба рафтор ҳама метавонанд ба моделҳо барои беҳтар кардани қобилияти пешгӯии онҳо дохил карда шаванд. Дар қарздиҳии тиҷоратӣ, ки холҳои кредитии стандартӣ вуҷуд надоранд, қарздиҳандагон метавонанд барои арзёбии қобилияти кредитӣ аз нишондиҳандаҳои даромаднокии тиҷорат истифода баранд. Усулҳои омӯзиши мошинро инчунин барои коҳиш додани андозагирӣ барои сохтани моделҳои дақиқтар истифода бурдан мумкин аст.

Таъсири вайронкунанда

Бо татбиқи моделсозии хатари қарзии AI, қарздиҳии истеъмолӣ ва тиҷоратӣ метавонад моделҳои қарздиҳии дақиқтар ва динамикро истифода барад. Ин моделҳо ба қарздиҳандагон баҳодиҳии беҳтари қарзгирандагонро медиҳанд ва имкон медиҳанд, ки бозори солими қарздиҳӣ. Ин стратегия барои қарздиҳандагони тиҷорат муфид аст, зеро корхонаҳои хурдтар барои баҳодиҳии қобилияти қарзии онҳо ҳамон тавре, ки холҳои кредитии стандартӣ барои истеъмолкунандагон кор мекунанд, меъёр надоранд.

Яке аз барномаҳои эҳтимолии AI дар моделсозии хавфи қарзӣ истифодаи коркарди забони табиӣ (NLP) барои таҳлили додаҳои сохторнашуда, аз қабили гузоришҳои ширкат ва мақолаҳои хабарӣ, барои истихроҷи маълумоти дахлдор ва гирифтани фаҳмиши амиқ дар бораи вазъи молиявии қарзгир мебошад. Истифодаи дигари эҳтимолӣ ин татбиқи AI (XAI) фаҳмошаванда мебошад, ки метавонад дар бораи раванди қабули қарорҳои модел фаҳмиш диҳад ва шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ беҳтар кунад. Бо вуҷуди ин, истифодаи AI дар моделсозии хавфи қарзӣ инчунин нигарониҳои ахлоқиро ба вуҷуд меорад, ба монанди ғарази эҳтимолӣ дар маълумоте, ки барои омӯзиши моделҳо истифода мешавад ва зарурати қабули қарорҳои масъулиятнок ва фаҳмошуда.

Намунаи ширкате, ки истифодаи AI-ро дар хавфи кредитӣ меомӯзад, Spin Analytics мебошад. Оғоз AI-ро барои ба таври худкор навиштани гузоришҳои танзими модели хавфи қарзӣ барои муассисаҳои молиявӣ истифода мебарад. Платформаи ширкат, RiskRobot, ба бонкҳо дар ҷамъоварӣ, муттаҳид кардан ва тоза кардани маълумот пеш аз коркарди он кӯмак мекунад, то риояи қоидаҳоро дар минтақаҳои гуногун, аз қабили ИМА ва Аврупо таъмин кунад. Он инчунин барои танзимкунандагон гузоришҳои муфассал менависад, то дақиқиро таъмин кунад. Навиштани ин гузоришҳо одатан 6-9 моҳро мегирад, аммо Spin Analytics иддао дорад, ки он метавонад ин вақтро то камтар аз ду ҳафта кам кунад. 

Барномаҳои моделсозии хавфи кредитии AI

Баъзе замимаҳои моделсозии хавфи кредитии AI метавонанд дар бар гиранд:

• Бонкҳое, ки AI-ро дар моделсозии хавфи кредитӣ истифода мебаранд, барои ба таври назаррас кам кардани вақт ва кӯшиш барои таҳияи ҳисоботи муфассал, ба муассисаҳои молиявӣ имкон медиҳанд, ки маҳсулоти навро зудтар ва бо арзиши камтар ба фурӯш бароранд.
• Системаҳои сунъии сунъӣ барои таҳлили миқдори зиёди додаҳо нисбат ба одамон зудтар ва дақиқтар истифода мешаванд, ки эҳтимолан ба арзёбии дақиқтари хатар оварда мерасонанд.
• Дар ҷаҳони рӯ ба тараққӣ бештар одамон ва корхонаҳои «банкнашуда» ё «камбанк» ба хизматрасониҳои молиявӣ дастрасӣ пайдо мекунанд, зеро ин абзорҳои нави моделсозии хавфи қарзӣ метавонанд барои муайян ва татбиқи холҳои асосии кредитӣ ба ин бозори камхизмат истифода шаванд.
• Таҳлилгарони инсонӣ барои коҳиш додани хатари хатогиҳо истифода бурдани абзорҳои ба AI асосёфта омӯзонида мешаванд.
• Системаҳои зеҳни сунъӣ барои ошкор кардани шаклҳои фаъолияти қаллобӣ истифода мешаванд ва ба муассисаҳои молиявӣ дар коҳиш додани хатари қарзҳои қаллобӣ ё дархостҳои қарзӣ кӯмак мекунанд.
• Алгоритмҳои омӯзиши мошинсозӣ аз рӯи маълумоти таърихӣ барои пешгӯӣ дар бораи хатари оянда омӯзонида мешаванд, ки ба муассисаҳои молиявӣ имкон медиҳанд, ки хатарҳои эҳтимолиро фаъолона идора кунанд.

Саволҳо барои шарҳ

• Ба фикри шумо, корхонаҳо бояд барои арзёбии қобилияти кредитии худ кадом ченакро истифода баранд?
• Шумо чӣ гуна тасаввур мекунед, ки AI нақши таҳлилгарони хавфи қарзии инсониро дар оянда тағир медиҳад?