Awoṣe eewu kirẹditi kirẹditi AI: Ṣiṣatunṣe awọn iṣẹ eewu kirẹditi

• Nipa Author:
• Orukọ onkọwe

  Quantumrun Iwoju
• February 27, 2023

Iṣoro ti eewu kirẹditi awoṣe awoṣe ti kọlu awọn banki fun awọn ewadun. Ẹkọ ẹrọ ati awọn ọna itetisi atọwọda (ML/AI) nfunni ni awọn ọna tuntun lati ṣe itupalẹ data ti o kan ati pese agbara diẹ sii, awọn awoṣe deede diẹ sii.

AI gbese ewu modeli o tọ

Ewu kirẹditi n tọka si eewu ti oluyawo yoo ṣe aiyipada lori awọn sisanwo awin wọn, ti o mu abajade pipadanu awọn ṣiṣan owo fun ayanilowo. Lati ṣe ayẹwo ati ṣakoso eewu yii, awọn ayanilowo gbọdọ ṣe iṣiro awọn ifosiwewe bii iṣeeṣe aiyipada (PD), ifihan ni aiyipada (EAD), ati aiyipada ti a fun ni pipadanu (LGD). Awọn itọnisọna Basel II, ti a tẹjade ni 2004 ati imuse ni 2008, pese awọn ilana fun iṣakoso eewu kirẹditi ni ile-iṣẹ ifowopamọ. Labẹ Origun Akọkọ ti Basel II, eewu kirẹditi le ṣe iṣiro nipa lilo iwọnwọn, ipilẹ ipilẹ ti inu, tabi ọna ipilẹ awọn iwọn inu inu ilọsiwaju.

Lilo awọn atupale data ati AI/ML ti di ibigbogbo ni awoṣe eewu kirẹditi. Awọn isunmọ aṣa, gẹgẹbi awọn ọna iṣiro ati awọn iṣiro kirẹditi, ti ni afikun nipasẹ awọn imudara ilọsiwaju diẹ sii ti o le mu awọn ibatan ti kii ṣe laini dara dara julọ ati ṣe idanimọ awọn ẹya wiwaba ninu data naa. Yiya olumulo, ẹda eniyan, owo, oojọ, ati data ihuwasi le jẹ gbogbo rẹ dapọ si awọn awoṣe lati mu agbara asọtẹlẹ wọn dara si. Ni awin iṣowo, nibiti ko si Dimegilio kirẹditi boṣewa, awọn ayanilowo le lo awọn metiriki ere iṣowo lati ṣe ayẹwo ijẹri. Awọn ọna ikẹkọ ẹrọ tun le ṣee lo fun idinku iwọn lati kọ awọn awoṣe deede diẹ sii.

Ipa idalọwọduro

Pẹlu imuse ti awoṣe eewu kirẹditi kirẹditi AI, olumulo ati yiyalo iṣowo le lo deede diẹ sii ati awọn awoṣe awin agbara. Awọn awoṣe wọnyi fun awọn ayanilowo ni igbelewọn to dara julọ ti awọn oluyawo wọn ati gba laaye fun ọja awin ni ilera. Ilana yii jẹ anfani fun awọn ayanilowo iṣowo, bi awọn ile-iṣẹ kekere ko ni ala lati ṣe idajọ ijẹri wọn ni ọna kanna ni iṣẹ awọn Dimegilio kirẹditi boṣewa fun awọn alabara.

Ohun elo ti o pọju ti AI ni awoṣe eewu kirẹditi ni lilo sisẹ ede abinibi (NLP) lati ṣe itupalẹ data ti a ko ṣeto, gẹgẹbi awọn ijabọ ile-iṣẹ ati awọn nkan iroyin, lati yọ alaye ti o yẹ jade ati ni oye jinlẹ ti ipo inawo oluyawo. Lilo miiran ti o pọju ni imuse ti AI (XAI) ti o ṣe alaye, eyiti o le pese oye si ilana ṣiṣe ipinnu ti awoṣe kan ati ki o mu iṣipaya ati iṣiro. Bibẹẹkọ, lilo AI ni awoṣe eewu kirẹditi tun gbe awọn ifiyesi ihuwasi dide, gẹgẹ bi aibikita ti o pọju ninu data ti a lo lati ṣe ikẹkọ awọn awoṣe ati iwulo fun ṣiṣe ipinnu lodidi ati alaye.

Apeere ti ile-iṣẹ ti n ṣawari lilo AI ni eewu kirẹditi jẹ Awọn atupale Spin. Ibẹrẹ naa nlo AI lati kọ awọn ijabọ ilana awoṣe eewu kirẹditi laifọwọyi fun awọn ile-iṣẹ inawo. Syeed ile-iṣẹ naa, RiskRobot, ṣe iranlọwọ fun awọn ile-ifowopamọ apapọ, dapọ, ati sọ di mimọ ṣaaju ṣiṣe rẹ lati rii daju ibamu pẹlu awọn ilana ni awọn agbegbe oriṣiriṣi, bii AMẸRIKA ati Yuroopu. O tun kọ awọn ijabọ alaye fun awọn olutọsọna lati rii daju pe deede. Kikọ awọn ijabọ wọnyi maa n gba awọn oṣu 6-9, ṣugbọn Awọn atupale Spin sọ pe o le dinku akoko yẹn si o kere ju ọsẹ meji. 

Awọn ohun elo ti AI gbese ewu modeli

Diẹ ninu awọn ohun elo ti awoṣe eewu kirẹditi kirẹditi AI le pẹlu:

• Awọn ile-ifowopamọ lilo AI ni awoṣe eewu kirẹditi lati dinku akoko ati ipa ti o nilo lati gbejade awọn ijabọ alaye, gbigba awọn ile-iṣẹ inawo lati ṣe ifilọlẹ awọn ọja tuntun ni iyara ati ni idiyele kekere.
• Awọn ọna ṣiṣe agbara AI ti n ṣiṣẹ lati ṣe itupalẹ awọn oye nla ti data ni iyara ati deede ju awọn eniyan lọ, ti o le yori si awọn igbelewọn eewu deede diẹ sii.
• Diẹ sii awọn eniyan 'aisi banki' tabi 'aisi banki' ati awọn iṣowo ni agbaye to sese ndagbasoke ni iraye si awọn iṣẹ inawo bi awọn irinṣẹ awoṣe eewu kirẹditi aramada wọnyi le ṣee lo lati mọye ati lo awọn ikun kirẹditi ipilẹ si ọja ti ko ni ipamọ.
• Awọn atunnkanka eniyan ni ikẹkọ lati lo awọn irinṣẹ orisun AI lati dinku eewu awọn aṣiṣe.
• Awọn eto itetisi atọwọda ti a lo lati ṣawari awọn ilana ti iṣẹ arekereke, iranlọwọ awọn ile-iṣẹ inawo dinku eewu awọn awin arekereke tabi awọn ohun elo kirẹditi.
• Awọn algoridimu ikẹkọ ẹrọ ni ikẹkọ lori data itan lati ṣe awọn asọtẹlẹ nipa eewu ọjọ iwaju, gbigba awọn ile-iṣẹ inawo laaye lati ṣakoso ni isunmọ ṣakoso awọn ifihan ewu ti o pọju.

Awọn ibeere lati sọ asọye

• Metiriki wo ni o gbagbọ pe awọn ile-iṣẹ yẹ ki o lo lati ṣe aṣepari iye-kirẹditi wọn?
• Bawo ni o ṣe rii AI iyipada ipa ti awọn atunnkanka eewu kirẹditi eniyan ni ọjọ iwaju?